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90年以降の月別騰落率

90年以降の各指数の月別騰落率

カブドットコム証券の投資情報に9月安のアノマリーとして、90年以降のNYダウ・S&P500・NASDAQ指数・日経平均の月別の騰落率を調べたデータです。

kabu.com投資情報局
昨年のこの時期にも過去何十年の月別の日経平均・S&P500種の日米の勝率(上げを勝ち、下げを負けとカウントして何勝何敗)を挙げて「9月は統計上、日米共に一番勝率の低い月なんですよ」とやった。
NY株が上がらないのは10月のミューチャルファンドの節税売り(タックスロスセリング)が9月中から出る所為と、夏休み中の弱目の景気指標が出易いから、とされる。
NY株が弱いとリスク許容度が下がって、外国人買いが日本に入らない→軟調になり易い、という線。
国内要因でも9月はかつて持ち合い解消売りが出易かったし、期末に向けて金融システム不安や破綻懸念などが煽られやすかった事情もあった。

次項に、90年以降のNYダウ・S&P500・NASDAQ指数・日経平均の月別の騰落率を調べた。
9月の弱さは歴然、但し、10-12月の強さも歴然。
つまり、9月末の安値を買って10-12月の上げに乗るのが統計上は正解と。
みんながそう動くと9月末は高くなるので、実際は「9月中の安値狙い」が正解か。
9月安のアノマリーとの戦い。
怠惰な常識や固定観念には従いたくないが、往々にして流されるのもマーケット。

90年以降の各指数の月別騰落率平均(%)▲はマイナス

       NYダウ   S&P500  NASDAQ   日経平均
   1月 0.6 0.7 2.9 0.7
2月 0.8 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.3
3月 0.7 0.8 ▲ 0.2 0.1
4月 1.9 1.0 ▲ 0.1 0.5
5月 1.7 1.6 1.7 ▲ 0.0
6月 ▲ 0.5 0.1 1.3 ▲ 0.7
7月 0.9 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.5
8月 ▲ 1.7 ▲ 1.3 ▲ 0.6 ▲ 1.3
9月 ▲ 1.8 ▲ 1.0 ▲ 0.8 ▲ 2.3
10月 2.1 2.0 2.5 0.3
11月 2.6 2.3 2.3 0.2
12月 2.0 2.1 2.9 0.2

[執筆者: 山田 勉]

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